MATLAB用GARCH-EVT-Copula极值理论模型VaR预测分析股票投资组合
全文链接：http://tecdat.cn/?p=30426 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。本项目把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性，构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险，并与其他VaR估计方法的预测...
MATLAB随机森林优化贝叶斯预测分析汽车燃油经济性
原文链接：http://tecdat.cn/?p=23075 这个例子展示了如何用Matlab实现贝叶斯优化，使用分位数误差调整回归树随机森林的超参数。如果你打算使用模型来预测条件量值而不是条件平均值，那么使用分位数误差而不是平均平方误差来调整模型是合适的。 加载和预处理数据 加载数据集。考虑建立一...
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