Python、MATLAB股票投资：ARIMA模型最优的选股、投资组合方案与预测
我们需要完成以下问题 问题一：投资者购买目标指数中的资产，如果购买全部，从理论上讲能够完美跟踪指数，但是当指数成分股较多时，购买所有资产的成本过于高昂，同时也需要很高的管理成本，在实际中一般不可行。 (1)在附件数据的分析和处理的过程中，请对缺损数据进行补全。 (2)投资者购买成分股时，过多过少都不...
MATLAB用GARCH-EVT-Copula极值理论模型VaR预测分析股票投资组合
全文链接：http://tecdat.cn/?p=30426 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。本项目把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性，构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险，并与其他VaR估计方法的预测...
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