R语言多元(多变量)GARCH :GO-GARCH、BEKK、DCC-GARCH和CCC-GARCH模型和可视化
全文链接:http://tecdat.cn/?p=30647 从Engle在1982发表自回归条件异方差(ARCH)模型的论文以来,金融时间序列数据的波动性就倍受关注。同时,近几年又出现了研究股票市场的波动传递性(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 多市场的多维广义自回归条件异方差模型及其在不...
R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量波动率预测
引言 当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时,我们需要明白,现在我们不仅要预测单变量波动率元素,还要预测协方差元素。假设你有两个序列,那么这个协方差元素就是2乘2方差-协方差矩阵的对角线。我们应该使用的准确术语是 "方差-协方差矩阵",因为该矩阵由对角线上的方差元素和非对角线上的协方差元素组成。...
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