经济学：动态模型平均(DMA)、动态模型选择(DMS)、ARIMA、TVP预测原油时间序列价格
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22458 简介 本文提供了一个经济案例。着重于原油市场的例子。简要地提供了在经济学中使用模型平均和贝叶斯方法的论据，使用了动态模型平均法（DMA），并与ARIMA、TVP等方法进行比较。希望对经济和金融领域的从业人员和研究人员有用。...
经济学：动态模型平均(DMA)、动态模型选择(DMS)预测原油时间序列价格
简介 本文提供了一个经济案例。着重于原油市场的例子。简要地提供了在经济学中使用模型平均和贝叶斯方法的论据，使用了动态模型平均法（DMA），并与ARIMA、TVP等方法进行比较。希望对经济和金融领域的从业人员和研究人员有用。 动机 事实上，DMA将计量经济学建模的几个特点结合在一起。首先，最终预测是通...
R语言经济学：动态模型平均(DMA)、动态模型选择(DMS)预测原油时间序列价格
简介 本文提供了一个经济案例。着重于原油市场的例子。简要地提供了在经济学中使用模型平均和贝叶斯方法的论据，使用了动态模型平均法（DMA），并与ARIMA、TVP等方法进行比较。希望对经济和金融领域的从业人员和研究人员有用。 动机 事实上，DMA将计量经济学建模的几个特点结合在一起。首先，最终预测是通...
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