Python随机波动性SV模型:贝叶斯推断马尔可夫链蒙特卡洛MCMC分析英镑/美元汇率时间序列数据|数据分享

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全文链接:https://tecdat.cn/?p=33885 本文描述了帮助客户使用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法通过贝叶斯方法估计基本的单变量随机波动模型,就像Kim等人(1998年)所做的那样(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 定义模型以及从条件后验中抽取样本的函数的代码也在Pyt...

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