MATLAB随机波动率SV、GARCH用MCMC马尔可夫链蒙特卡罗方法分析汇率时间序列
原文链接:http://tecdat.cn/?p=27340 波动率是一个重要的概念,在金融和交易中有许多应用。它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值 (VaR)。甚至波动率本身也是一种金融工具,例如 CBOE 的 VIX 波动率指数。然而,与证券价格或...
Matlab创建向量自回归(VAR)模型分析消费者价格指数 (CPI) 和失业率时间序列
描述 var对象指定了p阶平稳的多变量向量自回归模型(VAR(p))模型的函数形式并存储了参数值。 varm 对象的关键组成部分 包括时间序列的数量和多元自回归多项式 ( p )的阶数,因为它们完全指定了模型结构。其他模型组件包括将相同的外生预测变量与每个序列相关联的回归成分,以及常数和时间趋势项。...
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