MATLAB随机波动率SV、GARCH用MCMC马尔可夫链蒙特卡罗方法分析汇率时间序列
原文链接：http://tecdat.cn/?p=27340 波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值 (VaR)。甚至波动率本身也是一种金融工具，例如 CBOE 的 VIX 波动率指数。然而，与证券价格或...
MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测
描述 使用 garch 指定一个单变量GARCH（广义自回归条件异方差）模型。 garch 模型的关键参数包括： GARCH 多项式，由滞后条件方差组成。阶数用_P_表示 。 ARCH多项式，由滞后平方组成。阶数用_Q_表示 。 P 和 Q 分别是 GARCH 和 ARCH 多项式中的最大非零滞后。...
matlab实现MCMC的马尔可夫转换ARMA - GARCH模型估计
_状态转换_模型，尤其是_马尔可夫转换_（MS）模型，被认为是识别时间序列非线性的不错的方法。 估计非线性时间序列的方法是将MS模型与自回归移动平均 - 广义自回归条件异方差（ARMA - GARCH）模型相结合，但给参数估计的计算带来了困难。 我们建立了完整的MS- ARMA - GARCH模型及...
matlab估计arma garch 条件均值和方差模型
此示例显示如何估计条件均值和方差模型。 加载数据并指定模型 加载NASDAQ数据 。为了使数值平稳，将数据转换为收益率。建立AR（1）和GARCH（1,1）模型。 load Data_EquityIdx nasdaq = DataTable.NASDAQ; r =...
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