PYTHON用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化
这篇文章介绍了一类离散随机波动率模型，并介绍了一些特殊情况，包括 GARCH 和 ARCH 模型。本文展示了如何模拟这些过程以及参数估计。这些实验编写的 Python 代码在文章末尾引用。 离散随机波动率模型 是一个随机基，有...
python中的copula：Frank、Clayton和Gumbel copula模型估计与可视化
你可能会问，为什么是copulas？我们指的是数学上的概念。简单地说，copulas是具有均匀边缘分布的联合分布函数。最重要的是，它们允许你将依赖关系与边缘分布分开研究。有时你对边缘分布的信息比对数据集的联合函数的信息更多，而copulas允许你建立关于依赖关系的 "假设 "情景。copulas可以...
Python OJ题典例：【信息奥赛一本通】地球人口承载力估计-T1005
题目描述 本题目是关于地球人口承载力估计的问题。假设地球上的新生资源按恒定速度增长。根据测算，地球上现有资源加上新生资源可供x亿人生活a年，或供y亿人生活b年。我们的任务是计算最大的人口数量，以避免资源枯竭。 输入格式 输入只有一行，包括四个正整数x，a，y，b，两个整数之间用单个空格...
【状态估计】将变压器和LSTM与卡尔曼滤波器结合到EM算法中进行状态估计（Python代码实现）
💥1 概述文章来源：卡尔曼滤波器需要模型的真实参数，并递归地求解最优状态估计期望最大化（EM）算法适用于估计卡尔曼滤波之前不可用的模型参数，即EM-KF算法。为了提高EM-KF算法的准确性，作者提出了一种状态估计方法，该方法在序列到序列的编码器-解码器（seq2seq&...
视觉智能平台使用Python sdk调用单目深度估计报错文件大小超出限制，但是我明明选择了小于3M？
视觉智能平台使用Python sdk调用单目深度估计报错文件大小超出限制，但是我明明选择了小于3MB的图什么原因？
Python漫游数学王国 | 总体参数的区间估计
01、区间估计对于未知参数θ，除了给出它的点估计外，还需要知道做出相应估计的误差是多少，即估计出一个范围，并希望知道这个范围包含参数θ真值的可信程度。这样的范围通常以区间的形式给出，称为区间估计。【例1】设总体X：N(μ,1)，μ为未知，设X1,X2,…,X16是来自X的容量为16的样本，求μ的置信...
Python+OpenCV+OpenPose实现人体姿态估计（人体关键点检测）
目录1、人体姿态估计简介2、人体姿态估计数据集3、OpenPose库4、实现原理5、实现神经网络6、实现代码1、人体姿态估计简介人体姿态估计（Human Posture Estimation），是通过将图片中已检测到的人体关键点正确的联系起来，从而估计人体姿态。人体关键点通常对应人体上有一定自由度的...
【Python金融量化】VaR系列（五）：Copula模型估计组合VaR
1. 资产组合VaR建模方法回顾 文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法，整体思路如下： ● 通过Garch族模型估计各资产的波动率 ● 通过DCC模型估计各资产间的相关系数，结合1得到资产组合的协方差矩阵 &nbs...
【Python金融量化】VaR系列(一)：HS,WHS,RM方法估计VaR
最近参加了一个线上学习计划，一群人一起学《Elements of Financial Risk Management》这本书，主要偏向于金融时间序列和多因子模型的知识，结合python编程。现在已经看了三分之一左右，感觉写的还不错，有些收获，意外惊喜是教材的答案全是用excel公式做的，头一次发现e...
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