R语言中使用RCPP并行计算指数加权波动率
指数加权波动率是一种波动率的度量，它使最近的观察结果有更高权重。我们将使用以下公式计算指数加权波动率： S [t] ^ 2 = SUM（1-a）* a ^ i *（r [t-1-i]-rhat [t]）^ 2，i = 0…inf 其中rhat [t]是对应的指数加权平均值 rhat [t] = SU...
jupyter notebook中R语言包Rcpp的作用是什么？
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