MATLAB随机波动率SV、GARCH用MCMC马尔可夫链蒙特卡罗方法分析汇率时间序列
原文链接：http://tecdat.cn/?p=27340 波动率是一个重要的概念，在金融和交易中有许多应用。它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值 (VaR)。甚至波动率本身也是一种金融工具，例如 CBOE 的 VIX 波动率指数。然而，与证券价格或...
MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测
描述 使用 garch 指定一个单变量GARCH（广义自回归条件异方差）模型。 garch 模型的关键参数包括： GARCH 多项式，由滞后条件方差组成。阶数用_P_表示 。 ARCH多项式，由滞后平方组成。阶数用_Q_表示 。 P 和 Q 分别是 GARCH 和 ARCH 多项式中的最大非零滞后。...
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