Matlab用向量误差修正VECM模型蒙特卡洛Monte Carlo预测债券利率时间序列和MMSE 预测
原文链接：http://tecdat.cn/?p=27246 此示例说明如何从 VEC( q ) 模型生成 Monte Carlo 预测。该示例将生成的预测与最小均方误差 (MMSE) 预测和来自VEC( q ) 模型的 VAR( _q_ +1) 模型的预测进行比较。 假设具有 H1 J...
Matlab创建向量自回归（VAR）模型分析消费者价格指数 (CPI) 和失业率时间序列
描述 var对象指定了p阶平稳的多变量向量自回归模型（VAR(p)）模型的函数形式并存储了参数值。 varm 对象的关键组成部分 包括时间序列的数量和多元自回归多项式 ( p )的阶数，因为它们完全指定了模型结构。其他模型组件包括将相同的外生预测变量与每个序列相关联的回归成分，以及常数和时间趋势项。...
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