python、R语言ARIMA-GARCH分析南方恒生中国企业ETF基金净值时间序列分析
全文链接：https://tecdat.cn/?p=34123 分析师：Yuyan Wang 虽然中国股票市场日益完善,但还不完全是弱有效市场,因此中国股票市场存在比较明显的通过技术分析达到的套利机会（点击文末“阅读原文”了解更多）。 解决方案 任务/目标 ...
R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列
引言 在本文中，我们将尝试为苹果公司的日收益率寻找一个合适的 GARCH 模型。波动率建模需要两个主要步骤。 指定一个均值方程（例如 ARMA，AR，MA，ARIMA 等）。 建立一个波动率方程（例如 GARCH, ARCH，这些方程是由 Robert Engle 首先开发的）。 要做(1)，你需要...
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