R语言集成模型：提升树boosting、随机森林、约束最小二乘法加权平均模型融合分析时间序列数据
特别是在经济学/计量经济学中，建模者不相信他们的模型能反映现实。比如：收益率曲线并不遵循三因素的Nelson-Siegel模型，股票与其相关因素之间的关系并不是线性的，波动率也不遵循Garch(1,1)过程，或者Garch(?,?)。我们只是试图为我们看到的现象找到一个合适的描述。 模型的发展往往不...
R语言使用限制平均生存时间RMST比较两条生存曲线分析肝硬化患者
1 引言 在比较性的纵向临床研究中，主要终点往往是发生特定临床事件的时间，如死亡、心衰住院、肿瘤进展等。_风险_比例估计值几乎被常规用于量化治疗差异。然而，当基础模型假设（即比例危害假设）被违反时，这种基于模型的组间总结的临床意义可能相当难以解释，而且很难保证模型的建立在经验上的正确。例如，拟合度检...
R语言量化：合成波动率指数移动平均策略分析标准普尔500波动率指数(VIX)
To 本文目标是创建合成波动率指数，1）当应用于标准普尔500指数时，尽可能地反映VIX指数；2）完全依靠价格作为输入，因此它可以应用于任何市场指数。 所述的解决方案是合成波动率指数。\> Mov(ATR(1)/C,20,S) 下面我将尝试代码。 #***...
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