数据分享|R语言Copula对债券的流动性风险时间序列数据进行度量
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32707 在金融市场中，债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 流动性风险是指在市场上，债券价格的波动程度受到市场流动性的影响，这种影响可能导致债券价格的剧烈波动，从而影响投资者的收益。因此，对于债券流动...
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析
原文链接：http://tecdat.cn/?p=6193 copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。在本视频中，我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数，并通过R软件应用于金融时间序列数据来理解它。 视频：Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析...
R语言和Python对copula模型Gaussian、t、Clayton 和Gumbel族可视化理论概念和文献计量使用情况
原文链接：http://tecdat.cn/?p=27240 本文包含一些直观的示例来说明 copula 理论的核心概念。以下是脚本及其各自用途的简短列表： 首先演示如何使用高斯 copula 来模拟具有任意边际分布的两个相关随机变量。它使用基本的 R 代码实现了这一点，因此无需使用 c...
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析（下）
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析（上）：https://developer.aliyun.com/article/1489858 点击标题查阅往期内容 R语言多元Co...
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析（上）
原文链接：http://tecdat.cn/?p=6193 copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。在本视频中，我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数，并通过R软件应用于金融时间序列数据来理解它。 视频：Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析...
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析-3
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析-2 https://developer.aliyun.com/article/1488304 简单的应用示例 现在为现实世界的例子。我们将拟合两个股票 ，并尝试使用copula模拟 。 让我们在R中加载 ： ...
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析-2
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析-1 https://developer.aliyun.com/article/1488302 Copula的数学定义 它是一个多元分布C，边缘分布为均匀分布。它实际上只是一个具有均匀分布边缘属性的函数。它确实只有在与另一个变换结合以获得...
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析-1
原文链接：http://tecdat.cn/?p=6193 copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。在本视频中，我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数，并通过R软件应用于金融时间序列数据来理解它。 为什么要引入Copula函数？ 当边缘分布（即每个随机变量的...
Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析
copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。 在本视频中，我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数，并通过R软件应用于金融时间序列数据来理解它。
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析（二）
我们可以绘制矢量的3D图表示u。 现在，作为最后一步，我们只需要选择边缘并应用它。我选择了边缘为Gamma，Beta和Student，并使用下面指定的参数。 ...
本页面内关键词为智能算法引擎基于机器学习所生成，如有任何问题，可在页面下方点击"联系我们"与我们沟通。