Python计算股票投资组合的风险价值(VaR)
原文链接:http://tecdat.cn/?p=17758 什么是风险价值(VaR)? 风险价值(VaR)用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计,您可以在各种置信度水平上进行计算。 视频...
【视频】风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例
原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862 什么是风险价值(VaR)? 风险价值 (VaR) 是一种统计数据,用于量化公司、投资组合在特定时间范围内可能发生的财务损失程度。该指标最常被投资银行和商业银行用来确定其机构投资组合中潜在损失的程度和概率。 视频:风险价值VaR原理与Pyt...
Python风险价值计算投资组合VaR、期望损失ES
Python计算获得多资产投资组合的风险度量。 关键概念 随着价格的变动,投资经理所持有的市场价值也会发生变化。后者就是所谓的市场风险,衡量它的最流行的方法之一是定义为风险价值。风险本身被看作是实际收益和期望收益之间的差异,两者可能不同。如果它们相等,投资被认为是无风险的。同时,它不能有违约风险,也...
Python蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟计算投资组合的风险价值(VaR)
如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值(VaR)来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR? VaR是 "风险价值 "的缩写,是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的,也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。 ...
Python风险价值计算投资组合VaR(Value at Risk )、期望损失ES(Expected Shortfall)
Python计算获得多资产投资组合的风险度量。 关键概念 随着价格的变动,投资经理所持有的市场价值也会发生变化。后者就是所谓的市场风险,衡量它的最流行的方法之一是定义为风险价值。风险本身被看作是实际收益和期望收益之间的差异,两者可能不同。如果它们相等,投资被认为是无风险的。同时,它不能有违约风险,也...
Python计算股票投资组合的风险价值(VaR)
什么是风险价值(VaR)? 风险价值(VaR)用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计,您可以在各种置信度水平上进行计算。 估计投资组合的风险对于长期资本增长和风险管理非常重要,尤其是在大型公司或机构内部。VaR通常按以下格式构架: “...
[帮助文档] 什么是Python计算型,有哪些应用
创建应用登录云开发平台,点击「免费云开发」,进入「快速开始」页面,点击「应用搬站」云开发平台选择「Python」,选择「计算型」,点击下一步,填写完信息之后,点击下一步,选择「计算服务」,开通项目所依赖的云服务,点击完成应用创建完成后,点击「在线开发部署」,等待代码仓库完成初始化,自动进入 Clou...
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