R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预
本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。 1 从ARMA-GARCH进程模拟（log-return）数据 我们考虑使用t 分布的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）过程。 模拟一条路径（用于说明目的）。 ...
R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例
本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。 1 从ARMA-GARCH进程模拟（log-return）数据 我们考虑使用\（t \）分布的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）过程。 模拟一条路径（用于说明目的）。 ...
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