R语言ARMA-GARCH模型金融产品价格实证分析黄金价格时间序列
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32677 研究黄金价格的动态演变过程至关重要。我们以黄金交易市场下午定盘价格为基础,帮助客户利用时间序列的相关理论,建立了黄金价格的ARMA-GARCH模型,并对数据进行了实证分析,其结果非常接近（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 利用该模...
R语言股票市场指数：ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析（下）
R语言股票市场指数：ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析（中）：https://developer.aliyun.com/article/1491668 峰度 有正峰度的年份是： ## \[1\] "2007" "2008" "200...
R语言股票市场指数：ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析（中）
R语言股票市场指数：ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析（上）：https://developer.aliyun.com/article/1491666 shapiro检验 ...
R语言股票市场指数：ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析（上）
原文链接：http://tecdat.cn/?p=19469 本文将分析工业指数（DJIA）。工业指数（DIJA）是一个股市指数，表明30家大型上市公司的价值。工业指数（DIJA）的价值基于每个组成公司的每股股票价格之和。 获取数据 利用quantmod软件包中提供的getSymbols...
R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测
本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程（当然这也涉及广义上的QRM）来拟合和预测风险价值（Value-at-Risk，VaR）。 library(qrmtools)# for qq_plot() library(rugarch) ...
本页面内关键词为智能算法引擎基于机器学习所生成，如有任何问题，可在页面下方点击"联系我们"与我们沟通。