【视频】Python和R语言使用指数加权平均(EWMA)，ARIMA自回归移动平均模型预测时间序列
链接 视频： 在Python和R语言中建立EWMA，ARIMA模型预测时间序列 概述 学习创建时间序列预测的步骤 关注Dickey-Fuller检验和ARIMA（自回归移动平均）模型 从理论上学习这些概念以及它们在python中的实现 介绍 时间序列（从现在起称为TS）被认为是数据科学领...
R语言中使用RCPP并行计算指数加权波动率
指数加权波动率是一种波动率的度量，它使最近的观察结果有更高权重。我们将使用以下公式计算指数加权波动率： S [t] ^ 2 = SUM（1-a）* a ^ i *（r [t-1-i]-rhat [t]）^ 2，i = 0…inf 其中rhat [t]是对应的指数加权平均值 rhat [t] = SU...
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