R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例
本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。 1 从ARMA-GARCH进程模拟（log-return）数据 我们考虑使用\（t \）分布的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）过程。 模拟一条路径（用于说明目的）。 ...
R语言对巨灾风险下的再保险合同定价研究案例：广义线性模型和帕累托分布Pareto distributions分析
该示例对1900 -2005年间的“ 美国标准化飓风损失 ”数据集进行研究（2008），我们使用了广义线性模型和帕累托分布Pareto distributions分析。该数据集以xls格式提供，首先我们来导入它， 数据导入和清理 1. > library(gda...
R语言估计时变VAR模型时间序列的实证研究分析案例
加载R包和数据集 上述症状数据集包含在R-package 中，并在加载时自动可用。加载包后，我们将此数据集中包含的12个心情变量进行子集化： mood_data <- as.matrix(symptom_data$data[, 1:12])...
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