R语言上市公司经营绩效实证研究 ——因子分析、聚类分析、正态性检验、信度检验
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32747 随着我国经济的快速发展，上市公司的经营绩效成为了一个备受关注的话题（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 本文旨在探讨上市公司经营绩效的相关因素，并运用数据处理、图示、检验和分析等方法进行深入研究，帮助客户对我国45家上市公司的16项...
R语言ARMA-GARCH模型金融产品价格实证分析黄金价格时间序列
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32677 研究黄金价格的动态演变过程至关重要。我们以黄金交易市场下午定盘价格为基础,帮助客户利用时间序列的相关理论,建立了黄金价格的ARMA-GARCH模型,并对数据进行了实证分析,其结果非常接近（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 利用该模...
R语言逻辑回归Logistic选股因素模型交易策略及沪深300指数实证
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32071 随着中国的证券市场规模的不断壮大、市场创新不断深化、信息披露不断完善、市场监管不断强化，随着现代投资组合理论的发展和计算机技术的进步，投资者为了在股票交易中取得更多的收益，就需要有合理有效的投资策略，因素模型的基础上发展出众多量化研究模型...
R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例
本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH过程（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。 1 从ARMA-GARCH进程模拟（log-return）数据 我们考虑使用\（t \）分布的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）过程。 模拟一条路径（用于说明目的）。 ...
R语言估计时变VAR模型时间序列的实证研究分析案例
加载R包和数据集 上述症状数据集包含在R-package 中，并在加载时自动可用。加载包后，我们将此数据集中包含的12个心情变量进行子集化： mood_data <- as.matrix(symptom_data$data[, 1:12])...
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