R语言宏观经济学：IS-LM曲线可视化货币市场均衡
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32249 凯恩斯相关理论主要是美国20世纪30年代的经济危机而提出的，主张政府干预经济，实行宏观调控（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 按照希克斯的观点，灵活偏好(L)和货币数量(M)决定着货币市场的均衡，而人们持有的货币数量既决定于利率(...
R语言计量经济学：工具变量法(两阶段最小二乘法2SLS)线性模型分析人均食品消费时间序列数据和回归诊断
简介 两阶段最小二乘法（2SLS）回归拟合的线性模型是一种常用的工具变量估计方法。 本文的主要内容是将各种标准的回归诊断扩展到2SLS。 2SLS估计的回顾 我们需要2SLS回归的一些基本结果来开发诊断方法，因此我们在此简单回顾一下该方法。2SLS回归是由Basmann(1957)和Theil(引自...
R语言计量经济学：虚拟变量(哑变量)在线性回归模型中的应用
为什么需要虚拟变量？ 大多数数据都可以用数字来衡量，如身高和体重。然而，诸如性别、季节、地点等变量则不能用数字来衡量。相反，我们使用虚拟变量来衡量它们。 例子：性别 让我们假设x对y的影响在男性和女性中是不同的。 对于男性y=10+5x+ey=10+5x+e 对于女性y=5+x+ey=5+x+e。 ...
R语言经济学：动态模型平均(DMA)、动态模型选择(DMS)预测原油时间序列价格
简介 本文提供了一个经济案例。着重于原油市场的例子。简要地提供了在经济学中使用模型平均和贝叶斯方法的论据，使用了动态模型平均法（DMA），并与ARIMA、TVP等方法进行比较。希望对经济和金融领域的从业人员和研究人员有用。 动机 事实上，DMA将计量经济学建模的几个特点结合在一起。首先，最终预测是通...
R语言计量经济学与有时间序列模式的机器学习预测
我们讨论了有关保费率制定的与索赔频率模型有关的观点。由于目标是预测理赔频率（以评估保险费水平），因此一般建议使用旧数据来训练该模型，并使用最新数据对其进行测试。问题在于该模型没有包含任何时间模式。 这里考虑一个简单的数据集， > set.seed(1) > n=5...
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