R语言汇率、股价指数与GARCH模型分析：格兰杰因果检验、脉冲响应与预测可视化
汇率和股价指数之间的联系是许多经济学家和投资者关注的重要议题。汇率和股价指数的波动对于经济体系的稳定和投资者的决策都具有重要影响（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 相关视频 本文将帮助客户通过...
R语言单位根、协整关系Granger因果检验、RESET分析汇率在岸和离岸数据时间序列
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32188 单位根的随机性趋势与协整关系对实证分析中时间序列的影响是不容小觑的（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 检验的目的在于更好的分辨数据特性、甄选模型，以达到或能预测或能证实因果关系或否定以上两者的结果。 单位根检验 ...
R语言中的Nelson-Siegel模型在汇率预测的应用
这篇文章的目的是指导读者逐步使用R编程语言实现Nelson-Siegel模型的步骤。您可能已经知道，估计利率期限结构是任何资产定价的关键，因此对投资者和政策制定者起着重要的作用。想法是使一条连续曲线适合现有数据。就是说，给定可获取的利率和相应的到期日（通过彭博社或任何其他数据提供商），可以使用Nel...
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