Python随机波动性SV模型:贝叶斯推断马尔可夫链蒙特卡洛MCMC分析英镑/美元汇率时间序列数据|数据分享

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全文链接:https://tecdat.cn/?p=33885 本文描述了帮助客户使用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法通过贝叶斯方法估计基本的单变量随机波动模型,就像Kim等人(1998年)所做的那样(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。 定义模型以及从条件后验中抽取样本的函数的代码也在Pyt...

数据分享|PYTHON用PYSTAN贝叶斯IRT模型拟合RASCH模型分析学生考试问题数据

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原文链接:http://tecdat.cn/?p=26769 由于某大学学生人数过多,助教不足,因此有必要对期中考试给每个学生的题目数量施加五道题的限制。所有必须使用的问题必须来自大约 400 个预先批准的问题的测试库。50% 的问题可以在期中使用。这项数据驱动研究的目标是找到应该从考试生成算法中排...

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我想研究如何使用pymc3在贝叶斯框架内进行线性回归。根据从数据中学到的知识进行推断。 贝叶斯规则是什么? 本质上,我们必须将已经知道的知识与世界上的事实相结合。 这里有一个例子。 假设存在这种罕见疾病,每10,000人中就有1人随机感染这种疾病。换句话说,有0.01%的机会患上这种疾病。幸运的是,...

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