R语言GARCH族模型：正态分布、t、GED分布EGARCH、TGARCH的VaR分析股票指数
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31023 如何构建合适的模型以恰当的方法对风险进行测量是当前金融研究领域的一个热门话题（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 VaR方法作为当前业内比较流行的测量金融风险的方法,具有简洁,明了的特点,而且相对于方差来讲,更多的将投资人的损失作为...
【视频】R语言极值理论EVT：基于GPD模型的火灾损失分布分析|数据分享(下)
【视频】R语言极值理论EVT：基于GPD模型的火灾损失分布分析|数据分享(上)：https://developer.aliyun.com/article/1492333 四、摩天大楼 另一个有趣的应用是对摩天大楼的数据建模并检查其高度和楼层数的限制。全球摩天大楼的数据来自高层建筑和城市人居委员会 (...
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全文链接：http://tecdat.cn/?p=21425 “In cauda venenum”是您在极值理论一书中看到的第一句话：Laurens de Haan 和 Anna Ferreira 的介绍，这是关于您在应用 EVT 时将要处理的数据的性质的非常富有表现力的句子，极端数据通常具有更重要...
R语言极值理论EVT：基于GPD模型的火灾损失分布分析
极值理论关注风险损失分布的尾部特征,通常用来分析概率罕见的事件,它可以依靠少量样本数据,在总体分布未知的情况下,得到总体分布中极值的变化情况,具有超越样本数据的估计能力。因此,基于GPD(generalized pareto distribution)分布的模型可更有效地利用有限的巨灾损失数据信息,...
R语言多分类logistic逻辑回归模型在混合分布模拟单个风险损失值评估的应用
通常，我们在回归模型中一直说的一句话是“ 请查看一下数据 ”。 如果我们查看单个损失的分布，那么在数据集中，我们会看到以下内容： > n=nrow(couts) > plot(sort(couts$cout),(1:n)/(n+1),xlim=c(0,...
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