备案控制台
【R语言实战】——带有新息为标准学生t分布的金融时序的GARCH模型拟合预测

【R语言实战】——带有新息为标准学生t分布的金融时序的GARCH模型拟合预测

该篇文章主要展示了应用一个带有标准学生t分布新息的GARCH(1,1)模型，对数据进行拟合并且预测风险损失,同时进行了风险价值VaR和局部均值ES的度量，附完整代码及分析。 1 数据读取及预处理   运行程序： da=read.table("F:\\ch7data\\d...

【R语言实战】——带有高斯新息的金融时序的GARCH模型拟合预测及VAR/ES风险度量

【R语言实战】——带有高斯新息的金融时序的GARCH模型拟合预测及VAR/ES风险度量

该篇文章主要展示了应用一个带有高斯新息的GARCH(1,1)模型，对数据进行拟合并且预测风险损失,同时进行了风险价值VaR和局部均值ES的度量，附完整代码及分析。 1 数据读取及预处理   运行程序： da=read.table("F:\\ch7data\\d-ibm-...

大数据之R语言速成与实战

30 课时 |
18022 人已学 |
免费
加入学习
开发者课程背景图
R语言汇率、股价指数与GARCH模型分析：格兰杰因果检验、脉冲响应与预测可视化

R语言汇率、股价指数与GARCH模型分析：格兰杰因果检验、脉冲响应与预测可视化

汇率和股价指数之间的联系是许多经济学家和投资者关注的重要议题。汇率和股价指数的波动对于经济体系的稳定和投资者的决策都具有重要影响（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 相关视频 本文将帮助客户通过...

R语言软件套保期限GARCH、VAR、OLS回归模型对沪深300金融数据可视化分析

R语言软件套保期限GARCH、VAR、OLS回归模型对沪深300金融数据可视化分析

金融市场的波动性一直是投资者和决策者关注的焦点之一。为了应对市场波动的风险，套保成为了一种重要的金融手段（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 相关视频 在这个背景下，使用R语言软件中的...

R语言GARCH族模型：正态分布、t、GED分布EGARCH、TGARCH的VaR分析股票指数

R语言GARCH族模型：正态分布、t、GED分布EGARCH、TGARCH的VaR分析股票指数

全文链接：http://tecdat.cn/?p=31023 如何构建合适的模型以恰当的方法对风险进行测量是当前金融研究领域的一个热门话题（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 VaR方法作为当前业内比较流行的测量金融风险的方法,具有简洁,明了的特点,而且相对于方差来讲,更多的将投资人的损失作为...

R语言多元（多变量）GARCH ：GO-GARCH、BEKK、DCC-GARCH和CCC-GARCH模型和可视化

R语言多元（多变量）GARCH ：GO-GARCH、BEKK、DCC-GARCH和CCC-GARCH模型和可视化

全文链接：http://tecdat.cn/?p=30647 从Engle在1982发表自回归条件异方差(ARCH)模型的论文以来，金融时间序列数据的波动性就倍受关注。同时，近几年又出现了研究股票市场的波动传递性（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 多市场的多维广义自回归条件异方差模型及其在不...

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

原文链接：http://tecdat.cn/?p=26897  风险价值 (VaR) 风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量，也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险。VaR 可以定义为资产在给定时间段内以概率 θ 超过的市场价值损失。对于收益率 rt 的时间序...

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模（下）

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模（下）

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模（上）：https://developer.aliyun.com/article/1490539 我们最终可以比较静态误差和滚动误差： barplot(rbind(erro...

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模（上）

R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模（上）

原文链接：http://tecdat.cn/?p=20015  本文将说明单变量和多变量金融时间序列的不同模型，特别是条件均值和条件协方差矩阵、波动率的模型。 均值模型 本节探讨条件均值模型。 iid模型 我们从简单的i...

R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化

R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化

原文链接：http://tecdat.cn/?p=26271 介绍 Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollerslev (1986) 引入了 ARCH 和 GARCH 模型。这些模型...

本页面内关键词为智能算法引擎基于机器学习所生成，如有任何问题，可在页面下方点击"联系我们"与我们沟通。

r语言模型相关内容

r语言更多模型相关

r语言您可能感兴趣