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R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列

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原文链接：http://tecdat.cn/?p=26897  风险价值 (VaR) 风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量，也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险。VaR 可以定义为资产在给定时间段内以概率 θ 超过的市场价值损失。对于收益率 rt 的时间序...

R语言用综合信息准则比较随机波动率（SV）模型对股票价格时间序列建模

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原文链接：http://tecdat.cn/?p=23882  摘要 随机波动率（SV）模型是常用于股票价格建模的一系列模型。在所有的SV模型中，波动率都被看作是一个随机的时间序列。然而，从基本原理和参数布局的角度来看，SV模型之间仍有很大的不同。因此，为一组给定的股票价格数据选择最合适的...

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R语言和QuantLib中Nelson-Siegel模型收益曲线建模分析

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Nelson-Siegel- [Svensson]模型是拟合收益曲线的常用方法。它的优点是其参数的经济可解释性，被银行广泛使用。但它不一定在所有情况下都有效：模型参数有时非常不稳定，无法收敛。 纳尔逊（Nelson）和西格尔（Siegel）在其原始论文中从远期利率入手，然后推导了收益率至到期曲线的公...

R语言Lee-Carter模型对年死亡率建模预测预期寿命

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昨天上午，我们获得了分娩产妇的平均年龄两个图表，根据孩子的出生顺序排序，区间是1905-1965年： 然后是1960-2000年： ...

R语言逻辑回归和泊松回归模型对发生交通事故概率建模

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我们考虑风险敞口，计算包含风险敞口的多个数量（经验均值和经验方差）的非参数估计量。如果要对二项式变量建模。   这里的模型如下： 未观察到该期间的索赔数量 索偿的数量     考虑一种情况，其中关注变量不是索偿的数量，而仅仅是索偿发生的标志。利用泊松过程模型，我们可以获...

R语言实现有限混合模型建模分析

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介绍 有限混合模型在应用于数据时非常有用，其中观察来自不同的群体，并且群体隶属关系未知。   模拟数据 首先，我们将模拟一些数据。让我们模拟两个正态分布 - 一个平均值为0，另一个平均值为50，两者的标准差为5。 m1 <- 0 m2 ...

R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计

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这个简短的演示说明了使用rmgarch软件包的DCC模型及其方法的使用，尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。 第一阶段并将其传递给dccfit cl = makePSOCKcluster(10) multf = multifit(uspec,...

用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模

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债券基础 键  是一个合同，作者与初始付款义务以预定的时间（s）（成熟）的钱付预定量。这类似于借入利息和付款结构的钱。 零息债券  是一种特殊类型的键，其在到期时支付出仅一次没有中间付款。 债券的面额/票面金额/本金是发行人在到期时所支付的金额。标准价值通常为$ 1000。 债券...

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