R语言时间序列：ARIMA / GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用
最近，我们继续对时间序列建模进行探索，研究时间序列模型的自回归和条件异方差族。我们想了解自回归移动平均值（ARIMA）和广义自回归条件异方差（GARCH）模型。它们在量化金融文献中经常被引用。 接下来是我对这些模型的理解，基于拟合模型的预测的一般拟合程序和简单交易策略的摘要。 这些时间...
R语言具有Student-t分布改进的GARCH（1,1）模型的贝叶斯估计
本说明介绍了具有Student-t改进的GARCH（1,1）模型的贝叶斯估计方法。 介绍 摘要 本说明介绍使用Student-t改进的GARCH（1,1）模型对汇率对数收益进行贝叶斯估计。 自Engle（1982）的开创性论文以来，使用时间序列模型改变波动率的研究一直很活跃。ARCH（...
R语言： GARCH模型股票交易量的研究道琼斯股票市场指数
我将建立道琼斯工业平均指数（DJIA）日交易量对数比的ARMA-GARCH模型。 获取数据 lod(file='DowEnvironment.RData') 日交易量 每日交易量内发生的 变化。 plot(dj_vo...
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