R语言量化:合成波动率指数移动平均策略分析标准普尔500波动率指数(VIX)
To 本文目标是创建合成波动率指数,1)当应用于标准普尔500指数时,尽可能地反映VIX指数;2)完全依靠价格作为输入,因此它可以应用于任何市场指数。 所述的解决方案是合成波动率指数。\> Mov(ATR(1)/C,20,S) 下面我将尝试代码。 #***...
R语言动量交易策略分析调整后的数据
用于动量策略中所谓的动量(Momentum),是指某一对象所具有的一种倾向于保持其原有属性或特征的性质,也可以简单理解成一种惰性(Inertia)。股票的动量,简单地说就是涨的还会接着涨,跌的还会接着跌;过去涨得越猛,未来涨的也就越猛;过去跌得越狠,未来也会跌的越狠。 下面,本文将尝试将动量策略应用...
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