R语言BUGS序列蒙特卡罗SMC、马尔可夫转换随机波动率SV模型、粒子滤波、Metropolis Hasting采样时间序列分析

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在这个例子中,我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。 统计模型 设 yt为因变量,xt 为 yt 未观察到的对数波动率。对于 t≤tmax,随机波动率模型定义如下 状态变量 ct 遵循具有转移概率的二状态马尔可...

R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率

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在这篇文章中,我们将学习一种在价格序列中建立波动性模型的标准方法,即广义自回归条件异方差(GARCH)模型。 价格波动的 GARCH 模型的思想是利用误差结构的近期实现来预测误差结构的未来实现。更简单地说,我们经常看到在高波动性或低波动性时期的聚类,因此我们可以利用近期的波动性来预测近期未来的波动性...

大数据之R语言速成与实战

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