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R语言分析ROE与股票收益的关系

R语言分析ROE与股票收益的关系

全文链接：http://tecdat.cn/?p=32829 分析师：Yujia Shen 影响股票收益的因子一直是研究者与投资者关注的问题。虽然已有超过1000个因子被提出与确认，但它们的长期影响力及如何导致收益变化并未被研究透彻（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 本项目选择研究ROE在长...

R语言两阶段最小⼆乘法2SLS回归、工具变量法分析股息收益、股权溢价和surfaces曲面图可视化

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投资者最关心的两个问题就是收益率和股息，两者作为公司经营状况的两个重要方面，往往同时出现在投资报告中，二者之间具有较强的关联性（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。 目前，国内外对于股票股息收益、股息收益率和股权溢价等方面的研究已有很多，但大多数是关于市场环境或宏观因素对上述指标产生影响的研究。...

大数据之R语言速成与实战

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R语言广义矩量法GMM和广义经验似然GEL估计ARMA、CAPM模型分析股票收益时间序列

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原文链接：http://tecdat.cn/?p=27564 本文展示了如何通过矩量的广义方法和广义经验似然来估计模型。对这两种方法的理论方面进行了简要讨论，并通过经济学和金融学中的几个例子介绍了R语言。 介绍 自Hansen ( 1982 ) 以来，广义矩量法 (...

R语言BOOTSTRAP(自举法，自抽样法)估计回归模型置信区间分析股票收益

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介绍 假设你做了一个简单的回归，现在你有了你的 . 您想知道它是否与（例如）零显著不同。一般来说，人们会查看他们选择的软件报告的统计数据或 p.value。问题是，这个 p.value 计算依赖于因变量的分布。如果没有不同的说明，您的软...

R语言用回归构建配对交易(Pairs Trading)策略量化模型分析股票收益和价格

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对于那些不熟悉“配对交易”概念的人来说几句话。首先，您应该了解，每只股票的走势不是由公司业绩主导，而是由总体市场走势主导。这就是许多“因子模型”的由来，驱动每只股票的因素是 _市场因素_，在大多数情况下，它与标准普尔指数近似。 因此，无论多么伟大的公司，它都经不起任何大规模的市场衰退。假设这样做，买...

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